Hopp til hovedinnholdet

Søk i

altansatteprosjekterpublikasjonertematjenesterkalendernyheter

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

NIBIO POP → NIBIO Rapport → NIBIO Bok → Våre poenggivende vitenskapelige publikasjoner →

2023

Til dokument

Forfattere

Christian Oliver Ewald Jelena Hadina Erik Haugom Gudbrand Lien Ståle Størdal Muhammad Yahya

Sammendrag

In this paper we examine how sensitive Value-at-Risk (VaR) forecasts based on simple linear quantile regressions are to the sampling frequency used to calculate realized volatility. We use sampling frequencies from one to 108 min for ICE Brent Crude Oil futures and test the out-of-sample performance of a set of quantile regression models using formal coverage tests. The results show that a one-factor model performs exceptionally well for most sampling frequencies used to calculate realized volatility. In comparison with the well-known Heterogeneous Auto-regressive Model of Realized Volatility (HAR-RV) and a quantile regression version of the HAR model (HAR-QREG), we also find that the one-factor model is much less sensitive to the sampling frequency used to calculate realized volatility.

Til dokument

Forfattere

Jan Vermaat Philip Jordan Per-Erik Mellander Marc Stutter Eva Skarbøvik

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Sunniva Løwø Simeon Rossmann Marte Persdatter Tangvik Monica Skogen Solveig Haukeland Ulrike Naumann May Bente Brurberg

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Til dokument

Forfattere

Ulrike Bayr Kelly Cobourn Petra Dieker Wendy Fjellstad Felix Herzog Jussi Lankoski

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Simeon Rossmann Erik Lysøe Monica Skogen Håvard Eikemo Marta Janiszewska Mirella Ludwiczewska Sylwester Sobkowiak Jadwiga Śliwka May Bente Brurberg

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Anupam Gogoi Simeon Rossmann Erik Lysøe Arne Stensvand May Bente Brurberg

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Mandeep Poudel Anupam Gogoi Arne Stensvand May Bente Brurberg Jahn Davik

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Paulina Paluchowska Zhimin Yin Erik Lysøe Simeon Rossmann Mirella Ludwiczewska Marta Janiszewska May Bente Brurberg Jadwiga Śliwka

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

Mandeep Poudel Anupam Gogoi Arne Stensvand May Bente Brurberg Jahn Davik

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag

Forfattere

May Bente Brurberg Venche Talgø

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag